O grupo mostra resultados publicados em duas áreas relacionadas. Na teoria de copulas e dependência, constam (i) resultados na identificação de modelos de copulas baseada na teoria de informação; (ii) avanços no estudo das propriedades assintóticas de estimadores de critérios de dependência, baseados nos estimadores da copula e seus processos Gausianos; (iii) definição de uma nova família de testes de dependência baseados na máxima subsequencia crescente de uma permutação aleatória. Estes permitem resolver problemas sem solução pelas vias clássicas. A segunda linha comporta (iv) estudo da dependência temporal em processos estocásticos multivariados via definição do Modelo de Partições (MP); (v) utilização do critério BIC para estimação consistente do MP; (vi) construção de uma distância entre processos, baseada no BIC; (vii) estimação robusta do MP, em casos especiais, (viii) modelagem simultânea da dependência temporal e entre coordenadas de um processo.
Pesquisadores